長期よりも難易度が高い短期投資に関する記事を考察してみた

「知らなきゃ大損!お金を貯めるWeb時代の歩き方」様より引用。

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http://www.panpanpapa.com/entry/2018/08/31/101553#

 

勝ち組は長期投資負け組は短期投資 当サイトでは、株式投資についてしばしば触れていますが、長期投資をおススメしています。

 

アンケート結果でもはっきりと結果が出ました。

 

勝ち組は優良株で成長性のある株をじっくりと持つのに対し、負け組は果敢に挑戦しますが、結果として大きな損失を被ることが多いようです。

 

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引用した記事は株式についてのものだが、この考え方はFXにも当てはまる。

 

一般的には、短期投資(スキャルピングデイトレード)は長期投資よりも難易度が高いとされている。

 

そしてその一番の理由は、手数料(スプレッド)の問題である。

 

売買手数料やスプレッドといったコストは、取引回数が多ければ多いほど重くのしかかってくるのは言うまでもない。

 

ランダムウォーク理論(相場が完全にランダムに動くということ自体は嘘理論だが)では手数料以上のエッジをトレードで取ることは難しいと結論付けられほど、手数料の問題は重大なのである。

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ここでスプレッドがどの程度取引に影響を及ぼすか試算をしてみよう。

 

一日の取引回数はデイトレードでは標準的な5回とし、スプレッドは海外では一般的な1.6pipsとする(国内FXはスプレッドこそ狭いが、大量の証拠金を必要とするなどデメリットが多い。

 

また、日本特有のローカルルールも多いためスタンダードではない) そうしてこのルールで1日目はトータルで10pipsの利益を上げたとする。

 

当然もしもスプレッドが無ければ(1.6×5=8)18pipsの利益を上げたことになる。

 

この違いはかなり大きいが、まあいいとしよう。問題は次である。

 

2日目、今度は5回トータルで10pipsの損失を出してしまった。所謂全戻しである。2日間鉄火場を生き抜いてこれは厳しい。精神的にも参るだろう。

 

今後のトレードにも支障が出かねないほどのダメージである。

 

しかし、よく考えてみるとおかしな話なのである。昨日はあれだけ苦労したのに、負ける時はどうしてこんなに簡単に負けるのだろうか・・・恐らく実際に取引をしてみればそう思わない人は居ないはずだ。

 

そしてそのタネはスプレッドにある。 スプレッド1.6pipsで一日5回のトレードは合計8pipsのコストである。

 

つまり-10+8=-2 驚くべきことに、2日目はスプレッド無しなら2pipsしか負けてないのである。これを前日のスプレッド無しの数値と比べると。

 

18-2=16 1日あたりの利益は8pips、という風になる。

 

専業トレーダーレベルではないが、しっかりとプラスなのだ。 こう考えると、1日5回のトレードで利益を出す事の難しさが分かる。

 

コツコツ損切りが出来ても、利益確定を多少伸ばす事が出来ても、ほんの少しのミスや相場のイタズラでその努力は水の泡となるのだ。

 

余程熟練した技術がない限り、このような短期トレードでは勝ち目がないと言ってもいいほどである。

 

ついでに言えば、先程の例にある取引成績を反転(つまり逆のポジションを持った)させ、それにスプレッドを加えると更に絶望的な数値が出る。

 

1日目スプレッド抜きで−18pips。スプレッド込みで−26pips。 2日目スプレッド抜きで+2pips。スプレッド込みで−6pips。 2日間の合計、−32pips。

 

「やってられるか」という感じである。

そりゃ9割の人間が退場するに決まっている。

 

勿論、ハイレバレッジでボーナスの手厚い海外FXなので、私自身は海外FXは優秀だと考えている。

 

しかし、このようなデメリットもあるのだ。これを知らずに短い時間枠で安易なトレードを繰り返すのはおススメしない。

 

また、国内FXの低スプレッドならいいのかという話だが、これも微妙である。相場が異常に大きく動いた時ののスプの拡大や約定の滑りがあるからだ。

とはいえそんなことはあまり無いので、この辺りは一長一短という他ない。

 

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今回はあえてFXの厳しい部分に焦点を当てた。しかしこれは投機をするのならば目を背けてはいけない厳しさである。

 

どんな世界であれ、簡単に儲けることなんて出来ないのである。またこのような情報を持っているか持っていないのかの違いが、自身の取引成績に直結することは言うまでもない。

 

生き残るために重要なのは、どれだけ正確な情報に基づいて行動出来るかだ。

 

追記 短期トレードは長期トレードより負担が大きいのは紛れもない事実だが、多くのパターンや状況を学ぶ意味という意味では、短い時間軸での短期トレードは非常に有用である。更には資金効率も圧倒的に良いので、まあ、モノは使いようなのである。